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El cazador de mitos: Cruce de medias móviles

    Portada del cruce de medias simple

    Una de las técnicas más simples para invertir en bolsa, y quizá la primera que se estudia, es el cruce de medias móviles. No voy a entrar en qué es la media móvil, como se calcula y demás, ya que creo que ya hay suficientes webs que hablan de ello como esta o esta). Así que vamos a entrar en lo esencial:

    ¿Será verdad que la estrategia de la media móvil simple es buena para la bolsa?

    Detalles del cruce de medias móviles

    La estrategia de inversión basada en el cruce de la media móvil con el precio es la siguiente:

    • Señal de compra: el precio cruza la media móvil simple desde abajo hacia arriba.
    • Cierre de la posición: si el precio cruza por debajo del la media movil
    • Configuración: Utilizaremos un valor de la media de 50 (había que utilizar alguna y esta he visto que es de las mas utilizadas).
    • Comisiones del broker: 1% por operación.
    • Marco temporal: 2021

    Sencillo, ¿no? Bueno, cualquier niño podría realizar esta técnica de trading, pero lo verdaderamente importante es ver si funciona.

    Gráfico diario del SP500 (SPX)

    Empezamos comprobando qué tal funciona esta estrategia con un índice que siempre tiende a subir como es el SP500 (SPX):

    Gráfico diario del SP500 con el cruce de medias móviles

    Como podemos ver en la imagen anterior, después de ejecutar nuestra estrategia el algoritmo realiza 3 operaciones buenas y 3 malas. Las operaciones que se realizaron fueron las siguientes:

    #TipoPrecio de compraprecio de ventaCambio
    1Largo3949,57$4173,40$+5,67%
    2Largo4224,61$4402,95$+4,22%
    3Largo4438,04$4362,41$-1,70%
    4Largo4447,69$4504,73$+1,28%
    5Largo4589,49$4548,37$-0,90
    6Largo4631,97$4594,96$-0,80
    Total7,77%

    Como vemos está estrategia se comporta bastante bien en el SP500, obteniendo unas ganancias del 7.77%.

    Gráfico diario del bitcoin (BTCUSD)

    Veamos como se comporta esta estrategia con un valor más aleatorio como es el bitcoin.

    Gráfico diario del Bitcoin con el SMA

    En este caso se producen más operaciones malas que buenas, lo que no parece un buen resultado. Sin embargo, las pocas operaciones buenas que hace le dan buenos resultados:

    #TipoCompraVentaCambio
    1Largo55887,3456191,59+0,54%
    2Largo57714,6656620,27-1,90%
    3Largo57214,1853252,16-6,92%
    4Largo57441,3156413,95-1,79%
    5Largo57352,7755847,24-2,63%
    6Largo35384,0344869,84+26,81%
    7Largo45206,6344960,05-0,55%
    8Largo47098,0043012,23-8,68%
    9Largo48137,4756959,61+18,33%
    Total:23,22%

    Aunque en general las operaciones fallidas fueron muchas, parece ser el redimiento general es bueno. Hubiéramos ganado un asombroso 23,22 debido a dos operaciones que tuvieron ganancias enormes.

    Gráfico diario del EURUSD

    Veamos como se comporta está técnica en un mercado bajista como lo fue el EURUSD el año pasado:

    Gráfico diario del EURUSD con el SMA

    Parece bastante peor, solo dos operaciones y las dos malas:

    #TipoCompraVentaCambio
    1Largo1,1970741,191327-0,48%
    2Largo1,1874231,172883-1,22%
    Total:-1,70%

    Como resultado unas perdidas de 1,70% en un año que, aunque no es mucho, está claro que algo no ha ido del todo bien.

    Conclusiones

    Esta técnica funciona muy bien en mercados alcistas, pero en mercados laterales la estrategia nos puede dar una mala pasada. Este hecho se ve aun más claro en el mercado de 5 minutos del sp500 la primera semana de 2022.

    Gráfico de 5m del SP500 con el SMA

    Como se puede observar en esta gráfica, en solo un día y con 14 operaciones se llega a perder un -1.14%. Algo que para un robot de bolsa automatizado no es admisible.

    Resumiendo, aunque es una estrategia muy sencilla solo va bien en mercados alcistas. En mercados laterales puede hacer perder muchas operaciones debido a que saltaría una señal falsa. Por esa razón, confirmamos que el mito de que con la media móvil se puede predecir los mercados ha sido desmitificado.

    SMA: Mito falso

    Posibles mejoras

    Está claro que con está técnica por si sola no es posible realizar un buen trading. Como hemos visto, en periodos de tendencia lateral nos puede hacer perder muchos trades. Quizá añadiendo algún indicador más como el ADX o el ADXR, o con el uso de stop loss se podría llegar a controlar esta tendencia lateral y solo realizar trader en momentos con marcada tendencia alcista, donde esta media se desenvuelve perfectamente. Pero eso ya será otra entrada del blog.

    Si has visto alguna posible mejora en el artículo o quieres hacer una sugerencia sobre posibles técnicas para que sean analizadas, no dudes y ponte en contacto conmigo o deja un comentario.

    Oval@3x 2

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