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El cazador de mitos: Bandas de Bollinger ¿funcionan?

    Imagen principal de las bandas de Bollinger

    Una de las técnicas más famosas, y quizá por la cual empezamos todos, son las famosas bandas de Bollinger. Su nombre se debe a su descubridor Jhon A. Bollinger, que las mostró al mundo en su famoso libro “Bollinger on Bollinger Bands“. Si queréis profundizar en como funcionan realmente hay mucha documentación por internet, así que ya sabéis. Yo voy a lo que realmente es el tema de esta entrada:

    ¿Funcionará la estrategia de las bandas de Bollinger?

    Detalles de la estrategia

    La estrategia que se lleva a cabo cuando se realiza el trading con esté método es el siguiente:

    • Señal de Compra (ir en largo): Cuando el precio de cierre esté por debajo de la banda inferior de bollinger.
    • Señal de venta (ir en corto): Cuando el precio de cierre esté por encima de la banda superior de bollinger.
    • Cierre de posiciones: Tanto en posiciones largas como cortas, se cerrará la posición cuando el precio cruce la banda del medio de bollinger.
    • Stop Loss: En este caso hemos configurado stop loss a un 0,01% del precio al cual se hace la compra para eliminar posibles pérdidas.
    • Configuración: Utilizaremos un valor 20 para la media de Bollinger, y un valor de 2 para la desviación a la cual tendremos las líneas superior e inferior.
    • Comisiones del broker: 1% por operación.

    Como vemos está técnica de trading nos permite tanto ir en corto como en largo y controlamos las perdidas con un stop loss. La posibilidad de ganar en mercados alcistas o bajistas parece posible a primera vista. ¡Comprobémoslo!

    Gráfico diario del SP500 (SPX)

    Veamos como se comportó esta estrategia con uno de los índices más conocidos durante el año 2021.

    Gráfico diario del SP500 con las bandas de Bollinger
    En el gráfico podemos ver que se realizaron 7 operaciones buenas y 3 malas. Por consiguiente parece una buena técnica, con una tasa de acierto de un 70% las expectativas son muy buenas. Veamos ahora como han sido las operaciones:
    #TipoCompraVentaCambio
    Corto3910.493839.661.84%
    Largo3793.583915.543.21%
    Corto4075.574124.71-1.19%%
    Corto4228.294130.552.37%
    Largo4074.994169.922.33%
    Corto4284.904356.46-1.64%
    Corto4529.754474.811.23%
    Largo4374.454447.691.67%
    Corto4524.424578.69-1.19%
    Largo4628.754690.861.34%
    Total:9,97%

    Al final se consigue un maravilloso 9.97%, lo cual está muy bien. Es un resultado muy prometedos para comenzar con está técnica.

    Gráfico diario del Bitcoin

    El gráfico del bitcoin para el año 2021 ha sido más accidentado que para el sp500. Veamos como se ha comportado nuestra estrategia de Bollinger con esta dificultad añadida.

    Gráfico diario del Bitcoin con las bandas de Bollinger

    Hemos tenido 8 operaciones buenas y 7 malas, es decir, que un 54% de las operaciones fueron correctas. Esto ya se empieza a parece más a una moneda tirada al aire que a un verdadero algoritmo de trading funcionando. Echemos un vistazo a como han sido las operaciones.

    #TipoCompraVentaCambio
    1Corto39250.1946184.99-15.02
    2Corto46469.7647877.04-2.94
    3Corto61221.1354511.66+12.31%
    4Corto63523.7556191.59+13.05%
    5Largo51739.8157714.66+11.55%
    6Largo46716.6439242.48-16.00%
    7Largo31622.3835908.39+13.55%
    8Largo31841.5533593.73+5.50%
    9Corto37276.0439503.19-5.64%
    10Corto39995.4542196.30-5.22%
    11Corto52660.4846827.76+12.46%
    12Largo43012.2348137.47+11.92%
    13Corto51486.6655439.69-7.13%
    14Corto67589.8760255.37+12.17%
    15Largo56959.6148669.85-14.55%
    Total:2.17%

    Finalmente se consigue un 2.16% de ganancia, lo cual al menos no es negativo. Parece que la táctica de los stop loss funcionó adecuadamente haciendo que las perdidas no fueran tan grandes.

    Gráfico diario del EURUSD

    Ahora toca mirar el gráfico bajista del euro/dolar, que también ha tenido algún pico alcista. Veamos si nuestro algoritmo se ha aprovechado de ello para realizar ganancias.

    Gráfico diario del EURUSD con las bandas de Bollinger

    Parece que no ha sido tan bueno como esperábamos, solo 3 operaciones buenas por 5 malas. Parece que como hemos visto en otros algoritmos, el mercados bajistas las bandas de Bollinger tampoco se comportan tan bien como debería.

    #TipoCompraVentaCambio
    1Largo1.2049351.211945+0.58%
    2Largo1.1924641.187197-0.44%
    3Corto1.2032541.206593-0.28%
    4Corto1.2142111.216575-0.19%
    5Largo1.2124151.184680-2.29%
    6Corto1.1885941.172883+1.34%
    7Largo1.1741781.163400+0.92%
    8Corto1.1680001.155900+1.05%
    9Largo1.1482001.134200-1.22%
    Total:-0.52%

    Al final un 0.52% de perdidas. Hay que reconocer que las perdidas no han sido excesivas, gracias en parte al sistema de stop loss. Pero aun así este sistema ha perdido nuestra confianza de poder detectar con precisión los cambios del mercado para hacer buen trading.

    Conclusiones

    Aunque las bandas de bollinger se mostraban bastante potentes en la teoría, vemos que llevadas a la práctica no nos da ninguna certeza de que vayamos a ganar dinero. Aunque el sistema de stop loss que hemos puesto han frenado las perdidas, en algún caso se producen muchas perdidas encadenadas. Con todo esto, parece que el sistema no sea lo más preciso del mundo y que no se pueda confiar al 100% en él.

    bandas bolliger portada falso

    No hay nada que nos diga que los patrones que se tendrían que dar al tocar las bandas de bollinger se cumplan en la mayoría de los casos. Con esto estamos se muestra que se necesitaría algo más para que el sistema funcionase con mejores ratios.

    Posibles mejoras

    Mucha gente utiliza las bandas de Bollinger junto con otros indicadores para mejorar la fiabilidad de los indicadores. Uno de los más utilizados es el RSI, que tendría que ser superior a 70 para una compra, e inferior a 30 para una venta. También suelen incluir la media exponencial con un valor de 50, y se evitará realizar operaciones que vayan en contra de este promedio.

    Oval@3x 2

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